anina
2022-05-17 12:11A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. 這句話可以解釋一下嗎？a big move in share prices that is not imminent 這不是應(yīng)該long calendar spread嗎？ 另外 我的理解是如果是long calendar 是預(yù)期到短期比如說(shuō)1個(gè)月 股價(jià)不太有大的變化 但是長(zhǎng)期如3個(gè)月股價(jià)會(huì)有更大波動(dòng) 而 short calendar 則是預(yù)期短期有大的價(jià)格變動(dòng)而長(zhǎng)期比較穩(wěn)定 對(duì)嗎？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-17 13:58
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同學(xué)您好
這句話有出處嗎？
A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. 這句話可以解釋一下嗎？
short calendar spread：Short long-term option, long short-term option
如果未來(lái)的隱含波動(dòng)下降，說(shuō)明未來(lái)長(zhǎng)期的期權(quán)價(jià)值下跌，因此我們short long-term option。但是后面說(shuō)的我也覺(jué)得奇怪。
a big move in share prices that is not imminent 這不是應(yīng)該long calendar spread嗎？ 另外 我的理解是如果是long calendar 是預(yù)期到短期比如說(shuō)1個(gè)月 股價(jià)不太有大的變化 但是長(zhǎng)期如3個(gè)月股價(jià)會(huì)有更大波動(dòng) 而 short calendar 則是預(yù)期短期有大的價(jià)格變動(dòng)而長(zhǎng)期比較穩(wěn)定 對(duì)嗎？
我覺(jué)得您的理解是對(duì)的。但最好提供一下這句話的來(lái)源，我去看一下上下文，還有什么其他信息。
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