伊同學(xué)
2022-05-17 16:12??
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-06-08 14:03
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同學(xué)你好!
這道題問的是CVA的估算(有兩種計算方法,一種是精確計算,用的是∑PVEL)另一種是近似計算,用的是EPE*CS),題干中提到可以使用近似的手段(rough approximation),也就是說可以用EPE*CS的方式近似估計CVA。題目給到了EE,并且假設(shè)EE恒定不變,所以EE也就是EPE=0.05。同時給到了CS=0.04。其他的信息為干擾項。因此CVA可以通過0.04*0.05來計算,即20bps。
希望能解答你的疑惑,加油!
