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2022-05-18 00:33老師,在這個(gè)題目中的no
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-18 16:45
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同學(xué)你好,你說(shuō)的是第五個(gè)說(shuō)法中的“no skewness”吧?,
CAPM假定就是只關(guān)心sigma和收益,對(duì)于收益來(lái)說(shuō)是有個(gè)收益率分布的。那么就是不關(guān)心這個(gè)收益率分布到底偏不偏。這里表述也是可以的:no skewness沒(méi)有偏度
