伍同學(xué)
2022-05-18 06:21麻煩老師講講，謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-18 10:26
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同學(xué)，早上好。
這里說(shuō)明用資產(chǎn)互換來(lái)對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)轭A(yù)期利率上漲，則降低整體的頭寸。那么我們這里引入支付固定收浮動(dòng)的互換來(lái)降低組合久期，另外我們需要在資產(chǎn)賣(mài)出部分按比例的結(jié)算對(duì)應(yīng)互換，因?yàn)槿绻苯訉⑺械幕Q都結(jié)算，會(huì)導(dǎo)致剩余的資產(chǎn)暴露在利率風(fēng)險(xiǎn)下。
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