劉同學(xué)
2022-05-18 08:08可以說MDR邊際概率分布是一個聯(lián)合概率,但d,forward_probability是一個條件概率嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-05-18 15:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
邊際違約概率是聯(lián)合概率,也就是數(shù)量中提到的兩個事件同時發(fā)生的概率,可寫作P(AB);而d/forward probability是邊際概率,是某個事件發(fā)生的概率,而與其它事件無關(guān),可寫作P(A)、P(B);條件概率則是事件A在事件B發(fā)生的條件下發(fā)生的概率,可寫作P(A|B)。根據(jù)數(shù)量中提到的,三者之間的關(guān)系可以表述為P(A|B)=P(AB)/P(B)。綜上,d/forward probability是邊際概率,不是條件概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
