珊同學(xué)
2022-05-18 09:25為什么B不對呢？active risk 來自于兩部分，一個(gè)是factor exposure 還要是active share；如果factor exposure is fully neutralized, active risk 完全是來自于active share。我認(rèn)為B是正確的。The active risk attributed to Active Share will be smaller in more diversified portfolios. 這句話怎么理解？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-18 14:12
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同學(xué)你好，你說的是對的，但是題干說反了：它說的是the active share will be entirely attributed to active risk，正確的是the active risk will be entirely attributed to Active Share。所以B不對。
一般來說，如果持股數(shù)量很大很分散，也就是特定風(fēng)險(xiǎn)較小的話，那么active risk中由Active Share貢獻(xiàn)的部分就比較小。A對。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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