冉同學(xué)
2022-05-18 09:26老師好! 利用利率互換調(diào)節(jié)組合久期時,在將組合久期調(diào)節(jié)稱為目標(biāo)久期時,需要購買NP金額的互換產(chǎn)品,此時,NP不是新增的凈投入嗎?那么此時,原投資組合加上新的互換NP投入,總的投資金額不是發(fā)生變化了嗎? 謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-18 14:40
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同學(xué)您好
這里是不把衍生品的名義本金,放在原投資組合中的。這算是一個默認(rèn)的假設(shè)。
