Judy
2022-05-18 10:44老師您好,mock 這道題statement 1, 我的理解見圖片,我理解按照策略1的話確實(shí)negative yield, 策略2其實(shí)可以positive yield。 請問我的理解問題出在哪里呢?謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-18 14:48
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同學(xué)您好
這個statement 1是指持有一份合約,經(jīng)過了一段時間之后的情況。不是指交易不同期限的合約,您應(yīng)該是理解錯了,他這里說的是由于時間的變化,所以不是各種頭寸的結(jié)合,就是單純指持有一份合約,時間變化了,會怎么樣。
另外您的這個圖,畫的也很奇怪,橫軸是時間T,S0和F0在同一個時間上。我就看不懂了。
