anina
2022-05-18 16:10關(guān)于VIX futures 能不能一句話總結(jié):不論是針對1個月遠(yuǎn)期還是3個月遠(yuǎn)期 如果VIX futures 是contango 策略是賣出futures 因?yàn)樵脚R近到期越便宜 ; 如果VIX futures 是backwardation 策略是買入futures 因?yàn)樵脚R近到期越貴 對嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-19 11:24
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同學(xué)您好
可以這么理解,但是要再加一個限定條件,就是vix curve stable,即各期限的VIX的波動值要保持穩(wěn)定。
