吳同學(xué)
2018-08-13 17:45估值與風(fēng)險(xiǎn)模型講義第21頁(yè)，B-S模型的假設(shè)的第一條：The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解？希望老師給出完整的描述。因?yàn)槲液偷?0頁(yè)這個(gè)例題的C選項(xiàng)弄混了，C選項(xiàng)是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 請(qǐng)老師給出對(duì)于C選項(xiàng)的詳細(xì)描述。C選項(xiàng)前半句為什么錯(cuò)了？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-13 18:23
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同學(xué)你好，
μ是標(biāo)的資產(chǎn)的收益率。
σ是標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率。
C選項(xiàng)是正確的
有什么模糊的地方么？
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追問(wèn)
有，么錚老師說(shuō)C選項(xiàng)前半段不對(duì)。
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追問(wèn)
如圖
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追答
這個(gè)問(wèn)題，我明天確認(rèn)下回答你
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追答
同學(xué)你好，特意查了john hull的原文《OPTIONS, FUTURES,AND OTHER DERIVATIVES》，因?yàn)樵鏁?shū)B(niǎo)SM這個(gè)內(nèi)容是節(jié)選至這本書(shū)的。這兩個(gè)說(shuō)的是一回事，都是模型的假設(shè)，假設(shè)μ是constant的。老師在這里可能看錯(cuò)了。
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追問(wèn)
是不是標(biāo)的資產(chǎn)的 預(yù)期收益率 是constant的？
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追答
對(duì)的
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