吳同學
2018-08-13 17:45估值與風險模型講義第21頁，B-S模型的假設的第一條：The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解？希望老師給出完整的描述。因為我和第30頁這個例題的C選項弄混了，C選項是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 請老師給出對于C選項的詳細描述。C選項前半句為什么錯了？
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1個回答
Wendy助教
2018-08-13 18:23
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同學你好，
μ是標的資產的收益率。
σ是標的資產的波動率。
C選項是正確的
有什么模糊的地方么？
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追問
有，么錚老師說C選項前半段不對。
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追問
如圖
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追答
這個問題，我明天確認下回答你
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追答
同學你好，特意查了john hull的原文《OPTIONS, FUTURES,AND OTHER DERIVATIVES》，因為原版書BSM這個內容是節(jié)選至這本書的。這兩個說的是一回事，都是模型的假設，假設μ是constant的。老師在這里可能看錯了。
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追問
是不是標的資產的 預期收益率 是constant的？
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追答
對的
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