吳同學(xué)
2018-08-13 17:50老師您好,在歐式看漲期權(quán)的定價公式中,N(d2)是風(fēng)險中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率,那N(d1)是什么?
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1個回答
Wendy助教
2018-08-13 18:20
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同學(xué)你好,N(d1)是delta。其實也可以看成是未到期時期權(quán)的行權(quán)概率
