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2022-05-18 20:05老師你好，這個(gè)算遠(yuǎn)期利率協(xié)議價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁从玫氖沁B續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，而交割金額的時(shí)候用的是利率*時(shí)間的方式折現(xiàn)
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-19 14:17
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同學(xué)你好，
在計(jì)算settlement的時(shí)候，默認(rèn)的是：?jiǎn)卫郜F(xiàn)，也就是利率*時(shí)間。這是交易慣例，記住就可以了。
至于在計(jì)算value的時(shí)候，使用市場(chǎng)利率折現(xiàn)，這個(gè)是復(fù)利折現(xiàn)。至于是那種復(fù)利，要看題目怎么說(shuō)，有可能是連續(xù)復(fù)利，也有可能是是一般復(fù)利
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