珊同學(xué)
2022-05-18 21:10為什么B不對(duì)呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-19 13:49
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同學(xué)你好,sector rotator的active risk通常比較高,active share的大小則根據(jù)組合的持倉的分散化程度而定。因此manager B說他的active risk比較低就不符合sector rotator的特點(diǎn)。multi factor manager一般具有relative low active risk和high active share的特點(diǎn)。manager B的情況和multi factor manager的特點(diǎn)相符。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
