Dannie
2022-05-18 21:42short call的收益是左偏的這里能不能再講下?聽著有點繞
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-05-19 18:21
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同學(xué)你好,賣出看漲期權(quán),當(dāng)標(biāo)底資產(chǎn)價格跌到執(zhí)行價格以下的時候,投資者最多賺取的是期權(quán)費,
而當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲到執(zhí)行價格以上的時候,價格漲的越多,投資者虧的越多,
所以賣出看漲期權(quán),收益是有上限的,但是虧損卻是無限的,因此這是一個負(fù)偏的收益分布
