杜同學(xué)
2018-08-14 08:54459 如何計(jì)算replicating weight
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-14 09:18
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同學(xué)你好,此題考查的是構(gòu)造債券組合的知識(shí)點(diǎn),假設(shè)1年期零息債券的權(quán)重是x,10%coupon的債券權(quán)重是y,用這兩只債券來(lái)擬合8%coupon債券的現(xiàn)金流,可列方程 5x=4 105x+100y=104,解得x=0.8 y=0.2
