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Cindy助教
2018-08-14 09:18
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同學你好,此題考查的是構造債券組合的知識點,假設1年期零息債券的權重是x,10%coupon的債券權重是y,用這兩只債券來擬合8%coupon債券的現金流,可列方程 5x=4 105x+100y=104,解得x=0.8 y=0.2
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追問
需要用上面回復的第二個式子么 x和y相加是不是肯定等于1
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追答
權重之和是等于1的呀
