小同學(xué)
2022-05-19 11:07老師你好，這是2006.3月真題，請(qǐng)問標(biāo)記顏色的部分沒太看懂，其中隱含價(jià)值100元怎么計(jì)算的呢，此外價(jià)格300，隱含價(jià)值100 不是被高估嗎答案為什么是低估呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-20 13:12
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同學(xué)你好，
目前股價(jià)S=300,，看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格K=200，所以對(duì)于看漲期權(quán)來說，這里的隱含價(jià)值就是，內(nèi)在價(jià)值，即期權(quán)立即行權(quán)獲得的收益是：S-K=100。
而此時(shí)市場上看漲期權(quán)價(jià)格是：55.5.
所以此時(shí)市場上的看漲期權(quán)被低估了
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