劉同學(xué)
2022-05-19 11:49題目中問credit_loss一般是指UL還是EL?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-05-19 12:03
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同學(xué)你好!
一般來說考題中會(huì)比較清楚的表達(dá)需要計(jì)量的指標(biāo),例如要求計(jì)量EL的時(shí)候比較常見的描述就是EL,Expected loss或provision for;而要求計(jì)量UL的時(shí)候比較常見的描述是UL,Credit VaR,少數(shù)情況下可能會(huì)描述為capital。
希望能解答你的疑惑,加油!
