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2022-05-19 11:51inflationlinked bond 是指本金跟隨CPI調(diào)整啊 因此來規(guī)避通脹風險,這樣為什么說他的波動會小,回報收益率是基于實際利率呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-20 10:24
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同學(xué),早上好。
請問下有沒有具體這里的描述或者是題目呢?方便針對同學(xué)的問題解答,感謝。
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追問
模擬卷2下午題第一題
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追答
同學(xué),下午好。
因為TIPS的本金會隨著通脹的調(diào)整而調(diào)整,那么名義利率=真實利率+通脹率部分,通脹率部分影響的已經(jīng)調(diào)整,則剩余的波動影響就全部來自真實利率。
