Carleen
2022-05-19 13:49老師,請問官網(wǎng)題的這句陳述為什么不對呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-05-19 15:03
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同學(xué)你好,這個statement錯就錯在說low beta是long-short策略最吸引人的特征。long-short 策略確實beta低,但這不是吸引投資者使用這個策略的原因,如果投資者想要低beta,做多低beta的股票就可以了,或者不滿倉也可以。沒必要用做空去降低beta,因為做空成本是比較高的,不劃算。大家用long-short策略是為了獲多頭和空頭部分的得雙份的alpha。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
