杜同學
2018-08-14 13:58可不可以畫圖說明下forward rate curve,spot rate curve,zero-coupon yield curve和 coupon-bearing bond yield curve在不同情況下的關(guān)系 且為什么是這樣的關(guān)系
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1個回答
Cindy助教
2018-08-14 15:03
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同學你好,zero-coupon curve和spot rate curve是同一個概念哦,圖形在講義上有的,具體的排列關(guān)系可以從數(shù)學的角度來理解,以向上傾斜的收益率曲線為例,確實計算出來遠期利率是大于即期利率,即期利率是大于par curve的,如果您這樣沒法的理解的話歡迎再次提問
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追問
找講義很難找 關(guān)于這幾個curve 希望畫圖解釋 特別是那個par curve 不知是什么
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追答
同學你好,具體解答請看下面的圖片呀
