Ms Q
2022-05-19 21:31Q13,annualized volatility 和annualized active risk都是unexplained risk么?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-05-20 17:22
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同學(xué)你好,再做risk attribution的時(shí)候,active risk 或者total risk(volatility)可以被分解為由各因子貢獻(xiàn)的部分,和因子無(wú)法解釋的部分,即unexplained risk。而anuualized volatility和active risk是包含被因子貢獻(xiàn)的部分和unexplained兩部分的總的風(fēng)險(xiǎn)。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
