齊同學(xué)
2018-08-14 19:53老師 我實在不理解 short option期末為什么沒有現(xiàn)金流。我明白起初收了premium有現(xiàn)金流入??善谀?以Call option 為例 ,若股票價格上漲 買期權(quán)的人就一定會行權(quán) 那賣期權(quán)的人就必須得按照strike price 賣出 他一旦賣出股票 就一定會有現(xiàn)金流入了???怎么會沒有現(xiàn)金流呢?
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1個回答
Galina助教
2018-08-15 18:40
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這個說的是payoff。
對于賣方來說,payoff是小于等于0的。
