kevin
2022-05-19 22:50老師，你好，原版書課后題reading 14的第19題，選項A和B能否解釋下錯在哪里，對于option-based portfolio的尾部風險應當如何理解？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2022-05-20 11:26
該回答已被題主采納
同學，早上好。
參數(shù)法計算的時候是假設正態(tài)分布，但是含有期權的組合可能不適合。例如含有看漲期權是在漲的時候獲益，而在跌的時候損失一筆期權費，不符合正態(tài)分布。而歷史模擬法可以根據(jù)過往的數(shù)據(jù)，即使含權組合也是可以，根據(jù)相關數(shù)據(jù)模擬出結(jié)果，并不受到是否含權的影響，因此是適合的。
努力的你請點擊右下角的【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
