第同學(xué)
2018-08-14 22:47請(qǐng)老師解答次題中的mean reversion為何等于0.75
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-15 17:16
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同學(xué)你好,具體如圖。
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追問(wèn)
這里的Y為什么等于 st-st-1
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追答
同學(xué)你好,這個(gè)是原版書(shū)定義,具體如圖,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)原版書(shū)P140。其實(shí)說(shuō)的mean reversion的本質(zhì)
