用同學(xué)
2022-05-20 02:44這道例題里market是不是應(yīng)該理解為benchmark，不應(yīng)該把它算到因子模型里吧，里面應(yīng)該就是size，value，momentum三個(gè)因子吧。老師講解是不是有點(diǎn)問題？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-20 17:39
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同學(xué)你好，market 也算是一個(gè)rewarded factor，因此解釋基金收益的是一個(gè)四因子模型。
benchmark在market factor上的beta是1，在其他因子上的factor是0。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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