曹同學
2022-05-20 03:12presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-05-20 12:02
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同學你好！
這句話前半句的意思是抵押品的加入可以減少原頭寸的風險敞口，這個與課上提到的結論一致就不做展開了。后半句指的是在交割了抵押品后到違約清算前的這段時間整個頭寸中除了原頭寸以外，還加入了抵押品，此時整個頭寸的波動需要重新計算，將抵押品帶來的波動考慮進去，根據(jù)計算結果抵押品的加入會增加整個頭寸在交割了抵押品后到違約清算前的這段時間內的波動率。
希望能解答你的疑惑，加油！
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