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2022-05-20 03:58156題能詳細(xì)講一下嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-21 02:17
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目問(wèn)：
對(duì)于一個(gè)支固定收浮動(dòng)的互換合約來(lái)說(shuō)，swap price是什么樣子的
A正確。swap price是一個(gè)固定的數(shù)值，有時(shí)也稱為“swap payment”；market rate指的是浮動(dòng)利率，固定利率和浮動(dòng)利率的存在，使得互換合約在期初時(shí)間點(diǎn)是一份平等的合約，合約價(jià)值為零，合約對(duì)于雙方來(lái)說(shuō)都是沒(méi)有價(jià)值的（0）
B不對(duì)，B說(shuō)的是兩筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值之差，應(yīng)該等于0，是合約期初的價(jià)值（0），B說(shuō)的不是固定利率
C不對(duì)，不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流不能直接相加減。
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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