Asher
2022-05-20 09:19請問蒙特卡洛模擬的資產(chǎn)配置(resample)遇到rebalancing的時候 這個target range是怎么決定的 是提前人為決定的還是由蒙特卡洛模擬決定的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-05-20 16:49
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同學(xué)你好,resampled optimization就是將MVO與蒙特卡洛模擬相結(jié)合,通過MCS來模擬出成千上萬條efficient frontier后取他們的均值,這些路徑都是基于實現(xiàn)設(shè)定好的資本市場預(yù)期假設(shè)條件來模擬出的。而具體MCS怎么做,他的內(nèi)在邏輯、步驟等都是超綱內(nèi)容。
