panghu
2022-05-20 10:11可以在解釋一下這個(gè)公式嗎沒太聽明白
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-05-20 21:12
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你先要再回憶一下什么是相關(guān)系數(shù)pho? pho就是兩個(gè)隨機(jī)變量之間的線性相關(guān)性,公式為pho=COV(X,Y)/(X標(biāo)準(zhǔn)差*Y標(biāo)準(zhǔn)差)
這里的autocorrelation是一樣的,區(qū)別僅僅在于我們把這個(gè)和時(shí)間相關(guān)的序列Yt,計(jì)算其自己和自己的相關(guān)性,為什么可以這樣算呢?因?yàn)槲覀兪强催@個(gè)序列今天、明天的信息和昨天、前天的信息的相關(guān)性,實(shí)際上是錯(cuò)位的,如下所示是錯(cuò)位一格的序列相關(guān)性:
Y1、Y2、Y3、......、Yt、......
Y2、Y3、Y4、......、Yt+1、......
這就是想知道明天的信息和今天的信息有沒有關(guān)系?上面這兩個(gè)序列你是不是可以當(dāng)做兩個(gè)隨機(jī)序列來看?
但請(qǐng)注意,即便是錯(cuò)位的,這也還是同一個(gè)序列,對(duì)不對(duì)?所以方差是一樣的,即var(Yt)和var(Yt-h)是一樣的,所以分母就是var(Yt),即y(0).
