小同學(xué)
2022-05-20 10:36題目中說明no default losses occur，計算時需要把expected loss算進(jìn)去嗎？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-21 16:11
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
這里答案計算有些偏誤，修正如下，
此題計算Excess spread，因此僅考慮兩項(xiàng)，不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權(quán)重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
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