劉同學(xué)
2022-05-20 11:00為什么不選cvar
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-21 16:37
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
題目問下面哪個(gè)VaR的度量是最合適的，我們看到題目中說明現(xiàn)在需要添加一個(gè)新的債券。因此我們需要使用Incremental VaR，即VaR的改變在新的頭寸加入之后相關(guān)影響。
條件在險(xiǎn)價(jià)值（CVaR）：如果超出VaR臨界值，產(chǎn)生的（算數(shù)）平均損失。這里沒有表述類似的含義。
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