伊同學
2022-05-20 11:27看不懂啊
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-06-07 10:36
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同學，你好，題目問這些問題中的哪一個有效地取消了廣義極值（GEV）分布作為候選應用的資格，那就看每一個選項的正確性， I. 分布F(x)實際上是未知的；也就是說，它可能是任何東西，這句話是正確的，分布未知不能指定一個具體的分布，且EVT不要求F(x)是已知的，所以A錯誤， II. 損失數(shù)據(jù)有一定的群集性；也就是說，損失不是嚴格意義上的i.i.d. 這句話也是正確的，因為大多數(shù)金融收益表現(xiàn)出某種形式的時間依賴性（或隨時間變化的模式）。這種時間依賴性通常以聚類的形式出現(xiàn)。 III. 非極端損失被學生t分布很好地描述了；也就是說，非極端損失是非正態(tài)的，正確 IV. 終端用戶可能希望極端損失的尾部分布用Gumbel來描述，這樣F(x)就有指數(shù)尾巴 V. 終端用戶確實希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出右偏；也就是正偏 她的終端用戶表示傾向于廣義極值分布，坦率地說是因為他們對傳統(tǒng)的塊狀最大值方法更為滿意，這句話也是正確的。根據(jù)尾部指數(shù)，GEV可以是Frechet（ξ<0），這很有用，因為它是肥尾的，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因為它表現(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說法都是正確的，選擇D選項。
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回復Lucia：不知道是哪里粘貼的翻譯，放在這里還是看不懂
