anina
2022-05-20 12:24老師 固定收益R14 的EXAMPLE 32 在計算sell protection on the iTraxx-Xover index的CDS price時為什么不是=1 + 【4.25 × （5%-4%)】這個CDS Price ≈ 1+ ((Fixed Coupon ? CDS Spread) × EffSpreadDurCDS) 公式？ 它是用=1 ? (4.25 × 1.00%) 難道買保護時計算CDS price 用加而賣保護時用減？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-21 16:39
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同學，下午好。
同學的理解是正確的，而這里寫法是錯誤的，目前還沒有勘誤?？疹^方只處理正負號，不會改變原有公式。
期初 CDS Price=1+（5%-4%）*4.25=1.0425
期末 CDS Price=1+（5%-3%）*4.25=1.085
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