anina
2022-05-20 15:51老師 密卷Q6C 的long-short strategy 看來(lái)看去沒(méi)有說(shuō)要duration-neutral 呀 為什么不是 5年 10年 各10million?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-21 16:52
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同學(xué),下午好。
既然是Long-short 策略那么必然是多空BPV要相匹配的,這個(gè)是該策略包含的。并且題目中說(shuō)明assuming a €10,000,000 10-year CDS contract notional.,也就是10年期的名義本金已經(jīng)知道,而5年期的名義本金根據(jù)BPV匹配的邏輯來(lái)計(jì)算。
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