林同學(xué)
2022-05-20 16:28請(qǐng)問(wèn)老師，為什么longswap是支固定收浮動(dòng)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-21 02:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
long swap的underlying是利率
long方看漲利率，意味著市場(chǎng)利率漲了，long方獲利
那么只有在long方支付利息的時(shí)候，市場(chǎng)利率漲了，long方依舊可以以固定利率支付利息，相當(dāng)于上漲沒(méi)有給long方帶來(lái)影響
利率上漲的情況下，支固定對(duì)long方有利
和Forward一致，long forward是支固定收浮動(dòng)
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