開同學
2022-05-20 18:24為什么b選項是對的呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-05-23 10:37
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同學你好，這個可以用一個例子說明：
對沖者已知資產(chǎn)將在t2時刻賣出，并且在t1時刻持有了期貨空頭頭寸。資產(chǎn)實現(xiàn)的價格為S2，期貨的盈利為F1-F2。由這種對沖策略得到的實際價格為：
S2+F1-F2=F1+b2
被對沖資產(chǎn)的價格S2，未來我是不知道的。但是被轉(zhuǎn)換成了b2，也就是價格風險轉(zhuǎn)換成了基差風險
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追問
請問S2是表示賣出資產(chǎn)的收益嗎？
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追答
對的。具體數(shù)值我目前不知道
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