張同學(xué)
2022-05-20 20:26老師,這道題可以從升水貼水的角度考慮嗎?當下S<f,屬于遠期升水,那就意味著現(xiàn)在低估了~我是從這個角度選出來的答案,請問這么想正確嗎?謝謝
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1個回答
Essie助教
2022-05-23 10:18
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你好,因為對于利率而言,一般不會用升水去衡量,升水是形容價格的。這里case中說未來的即期利率在今天的遠期利率之下,說明未來的即期利率更低,價格會更高,因此對于今天而言,現(xiàn)在的價格低估了。
