廖同學(xué)
2022-05-20 21:08R12的example 5，portfolio C的duration匹配，且滿足BPV資產(chǎn)≥BPV負(fù)債，且高于負(fù)債convexity下最小，為何不能選portfolio C？請(qǐng)老師講解下
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-21 17:42
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
久期可以解釋利率變動(dòng)的絕大部分，而凸性僅能解釋一小部分，因此在這里首先要滿足的是BPV匹配（匹配并不是完全相等或者一定要大于）。C組合的BPV相差比較多，A組合的凸性不符合條件，因此選B。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
