廖同學(xué)
2022-05-20 23:43R12的example9第2問(wèn)，為什么會(huì)有spread risk？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-21 17:48
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
因?yàn)楝F(xiàn)在是選擇進(jìn)入一個(gè)Swaption，那么在進(jìn)入互換的時(shí)點(diǎn)會(huì)有對(duì)應(yīng)的固定利率，固定利率和浮動(dòng)利率的差額會(huì)影響衍生產(chǎn)品的價(jià)值；另外在債券這端利差變動(dòng)也會(huì)引起債券價(jià)格變動(dòng)，導(dǎo)致未來(lái)的價(jià)格不確定。因此這里存在一個(gè)問(wèn)題，就是利率的變動(dòng)會(huì)同時(shí)影響衍生品的價(jià)值和債券的價(jià)值，即這里說(shuō)明的Spread risk。
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