用同學
2022-05-21 02:44老師講解的neutralized factor exposure指組合跟benchmark配置一樣,factor risk=0。既然配置一樣,為什么還會產(chǎn)生選股不同,存在active share呢?不是太理解。
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1個回答
開開助教
2022-05-21 22:16
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同學你好,例如組合可以選擇持有一定的非基準成分股,但在整體的risk factor beta上調(diào)整成和基準一致。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
