劉同學
2022-05-21 06:06老師，這兩道密卷里題目可以講解一下嗎？算不出來
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-06-01 14:22
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首先是22題，
這個題目本質(zhì)上考察的是lognormal和normal var的計算，公式是不難的，沒算出來可能是因為帶數(shù)據(jù)有問題。
首先要注意的是他給到的不是波動率，是方差，所以在帶入波動率的時候需要將方差進行開根，再者他給到的是年化的均值和方差數(shù)據(jù)，最后計算var需要的是周var，所以會有對應數(shù)據(jù)的調(diào)整。
均值除以52，方差也除以52然后開根。得到的是周的數(shù)據(jù)，然后帶入公式即可。
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