伍同學(xué)
2022-05-21 10:46老師，麻煩解答，謝謝
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-05-22 00:39
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同學(xué)你好，這道題其實(shí)答案它講的已經(jīng)非常清楚了。計(jì)算后能得出年化收益率起碼要1.33%才能滿足投資目標(biāo)，那么僅僅投資債券是不夠的，因?yàn)?0%成功率的情況下，債券收益只有1.04%，所以必須要搭配股票才能提高收益率，此外這里還需要通過(guò)最優(yōu)化策略來(lái)將股票和債券的相關(guān)系數(shù)納入考量中。
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追問(wèn)
為什么要用90成功率這個(gè)數(shù)據(jù)，而不是直接的return
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追答
同學(xué)你好，這里文中已經(jīng)說(shuō)了他是meet this goal with 90% certainty，那你這邊就要用90%成功率之下的收益率來(lái)進(jìn)行對(duì)于，而不是用他預(yù)期的年化收益率
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