伊同學(xué)
2022-05-21 10:50CD為啥
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-05-30 17:09
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C選項(xiàng)，估值需要精確，不能依賴于VaR 映射中允許的簡(jiǎn)化，應(yīng)該映射市場(chǎng)價(jià)值，而不是名義價(jià)值。因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)值更能反映資產(chǎn)的價(jià)格，映射也更加準(zhǔn)確。
D選項(xiàng)， VaR 映射與所有三種方法（分析、歷史模擬和 MCS）都是兼容。兼容的意思是可以相互協(xié)調(diào)、使用的，在VaR映射過程中，可以使用這三種來(lái)計(jì)算因子的VaR，再映射求組合的VaR。
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