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Cindy助教
2018-08-16 10:12
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同學(xué)你好，這題告訴你了這是一個at the money的期權(quán)，并且是一個delta中性的期權(quán)，如果delta發(fā)生變化，那么再次做對沖回到delta中性肯定又要成本，所以我們希望這個組合的delta不變最好，綜合看來，ABC3個選項都會是標(biāo)的資產(chǎn)價格發(fā)生改變從而影響delta，D選項，標(biāo)的資產(chǎn)價格在執(zhí)行價格附近的話，可以近似認(rèn)為delta是不變的，或者說D選項帶來的delta變動幅度是小于ABC選項條件下帶來的delta變動幅度的。所以最佳選項是D
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