廖同學(xué)
2022-05-21 12:16R14的example3,請問empirical duration是modified duration+spread duration么?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-22 13:46
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同學(xué),下午好。
經(jīng)驗(yàn)久期是衡量基準(zhǔn)利率敏感性的,沒有對應(yīng)利差,具體定義如下,請參考,
A measure of interest rate sensitivity that is determined from market data—that is, run a regression of bond price returns on changes in a benchmark interest rate.
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