李同學(xué)
2018-08-16 07:03為什么原等式利率是相等的呢?而久期是不等的呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-16 11:14
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同學(xué)你好,原對(duì)沖其實(shí)是一級(jí)學(xué)的DV01對(duì)沖,假設(shè)利率變化是1:1的,所以可以直接消掉。
久期是根據(jù)每個(gè)債券的性質(zhì)來(lái)的,所以不同的債券久期是不一樣的
