HuangJingDe
2022-05-21 16:04【Arbitrage】在套利中為什么不能夠以無風(fēng)險利率借入本金之后立馬買入低估的資產(chǎn)后立刻高價賣出這個資產(chǎn)？ 而是非要去short call option？買入的市場價格與未來的執(zhí)行價格并不一定是一樣的。
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-21 20:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目描述了“call option”定價錯誤，不是股票定價錯誤，如果套利，是針對期權(quán)來套利，而不是標的資產(chǎn)股票
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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