鄭同學(xué)
2022-05-21 21:46老師,這個(gè)題目的核心是求三個(gè)工具對(duì)關(guān)鍵利率的kr-01與underlying portfolio對(duì)關(guān)鍵利率的kr01要保持一致是是么
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-05-23 20:21
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同學(xué)你好,你說(shuō)得對(duì),對(duì)沖工具與組合的關(guān)鍵利率敞口要保持一致,并且方向要相反,這樣才能對(duì)沖充分。
