鄭同學
2022-05-21 22:43老師,此部分的計算為何沒有考慮ABCD之間的MTM抵消,比如A和C的MTM5和A和D之間的MTM-9,不可以抵消之后為-4嗎
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1個回答
楊玲琪助教
2022-05-22 11:19
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同學你好!
這道題目有幾個關鍵字,首先,bilateral trades,即雙邊交易,非多邊交易。其次,netting agreements exist between all pairs of counterparties,即是兩兩之間有凈額結算協(xié)議,所以不存在多邊凈額結算,因此不能在多個交易對手之間進行。
希望能解答你的疑惑,加油!
